关于期货合约空头头寸内容导航：
1、期货合约空头头寸
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public double ShortFutures { get; set; }
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/// 期权多头头寸
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public double LongOption { get; set; }
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/// 期权空头头寸
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public double ShortOption { get; set; }
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/// 其他头寸
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/// 总头寸
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/// 日期
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public DateTime Date { get; set; }
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2、期货合约空头头寸怎么算
责今题领场印棉齐C
3、期货合约空头头寸怎么计算
教材应该是有点问题。问题的关键是在于结算日与开仓日之间期货合约的变动点数计算。教材没有提供到期日期货合约的结算价，却是按照开仓日与到期日之间，沪深300期货合约标的物的变动点数来计算。很明显，写教材的默认了现货点差与期货点差相等的观念，却忽略了期货合约价格与标的物报价的期货现货差。尤其是对于远期合约来说，这种期现差可能更大，更不稳定。
另外，沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。如果把2900点理解为交割价，那么期货头寸盈亏应该是：300*（3400-2900）*100=15000000
